「经典再现」《海龟交易法则》读后感

栏目:博客 来源:中国城镇网 时间:2019-04-13
「经典再现」《海龟交易法则》读后感

《海龟交易法则》读后感(一):掌握优势

时隔将近3年再读,还是像读新书一样,说明第一遍读可说是完全没有效果。也许和那时的自负有关,经过这几年的操作,自负也算是雨打风吹去,再看此书,感觉收获很大,但接下去要做的是去实践这些收获,否则又是空转。

全书围绕海归们的心得展开:掌握优势、管理风险、坚定不移和简单明了,其中对我触动最大的是掌握优势。我一直梦想的就是争取做到笔笔交易赚钱,在股票上可以靠死拿做到,在期货上一旦方向反掉,就是被爆仓,损失惨重。即使在股票上死拿,也是降低了资金利用率,变相的亏钱了。归根结底,还是没有建立一个拥有正期望的交易系统。就心态而言,以前的我,常常有一夜暴富的想法,想一买入股票就开始连拉涨停,可是往往事与愿违,所谓财不入急门!这可能也和当初看本书没有效果有关,毕竟本书不是点石成金的,就像书中所说的,做趋势跟踪经常有闲暇时间,然而我当时是要抓住每个机会,可能吗?!,经过这么些年,心态开始变的正常,也就能看到书中所说的好。

其次,就是简单。其实过度拟合的问题,我以前也有,严格说是被骗的,那时为了发财,买了一套系统,6000大洋,有个卵用!回头想想,真那么有用,还用得着出来卖系统吗?至此以后,我也不再笑那些被骗的,因为人两眼只盯着钱的时候,魔鬼会借贪婪的心将你吞噬。

其实,我现在也需要钱,毕竟这个社会,钱太重要了,我一直试图用金钱来构建我的信心,但几年来的历史证明这条路我走不同,或者说我本末倒置了。现在,我对金钱的渴望没有那么深,对钱的态度也回归理性,很感激信基督的那段日子,人是需要信仰的,这是题外话。我应该把信心建立在自己构建的效益系统、交易计划,或者说就是本身,如果对自己都没信心,那还做什么交易呢,这是个吃人不吐骨头的场所,没有信心,随波逐流,只会被市场淘汰,这是我在书末作者的鸡汤里体会的。之前看了范博士的心理建设,现在有看到了交易系统和头寸管理的重要,接下来,就是试着自己来操作,毕竟,没有行,一切都归于枉然,像先贤看齐,知行合一。

「经典再现」《海龟交易法则》读后感

《海龟交易法则》读后感(二):适于己,为大

林中有两条路,我选择了人迹更少的那一条,一切皆源于此。

这是本书最后一章“尾声”的开头语,是这一章的核心思想所在,也是本书的切入点,正如作者所说:在过去的几个月中,就为了给这个尾声打好基础,我花了很多时间完善前面的内容。但我最想写的其实是这最后一章。“尾声”这一章虽然不到八页的内容,却是本书的精华所在,如果你慢慢地读完本书的前面的内容,再读本章之后,会有一种升华的感觉。

本书很大一部分论述了机械交易法的内容,标准的统计学衡量指标,精细到一个价格单位的入市条件,稍微有点复杂的数学计算公式,这一切都和“机械”两字有了深入的联系,也告诉读者一个交易系统有严格的科学的要求。

但作者的独立所在是他不是寥寥地阐述“机械”的理念,而更关注人的心理内在所在,因为作者认为虽然机械交易系统虽然有“机械”性,但注定成功的是一个人的心理和性格。

世界上每个人的性格是不一样的,在交易的世界里,什么样的性格会注定你在交易中会采取什么样的操作方法,决定你在交易的过程中,你会采取什么样的策略。作者在书中不止一次提到,当年在海龟训练中,所有的海龟在培训期间得到理查德·丹尼斯这位传奇的交易大师的指点是一样的,但最后的结果是,不同的海龟的成绩确实不一样的,有点赚了几千万美元,有的被淘汰,不是说这其中有什么针对不同人有不同的培训方法,原因所在就是海龟们的性格和心理不一样,最后交易时采取的操作不一样,才会有这样的结果。作者强调:让你个性的优缺点与你的交易风格相匹配是非常重要的。

针对这个,作者在系统地阐述了他当年所受到训练的海龟交易法则的同时,不断强调不同的交易者要根据自己的性格采用不同的适合自己的交易系统,因为对某一个交易系统,如果你的性格不适合,你就不能有严格地坚持交易纪律,成绩就会大打折扣,甚至影响到自己的本金。

本书的作者重要的不是告诉你海龟交易法则这个交易系统,而是用辩证的思维来阐述交易系统,更多的是用人性的一面来说明交易的精神所在。

难得可贵的是作者用人生的哲理来联系交易这个事业,这如作者所述:“优秀交易者与其他交易者的区别之一就在于他们不怕与众不同,不怕标新立异,不怕走他们自己的路。"

作者对金钱的理解:金钱只是个工具,只是某些事情的必要条件。它很有用,但以金钱本身为目标就大错特错。富裕并不一定等于快乐。我知道,因为我有过这样的体会。

在现今这样一个物欲横流的社会,在投机交易这样一个追求金钱效果的过程,作者这样的感触才是交易大师的思想,一个交易的老者对交易的人生总结。

通往一个成功的交易大师的路有很多,适合自己的,才是自己最受用的,不一味迷信,严于律己。

「经典再现」《海龟交易法则》读后感

《海龟交易法则》读后感(三):引申思维——找男女朋友

虽然我喜欢交易,但我更喜欢发散思维,将某个领域的道理通用于各个领域,这才是最有趣的事。

理查德•丹尼斯说他95%的盈利来自于5%的交易,就是大趋势发生的那些交易,他喜欢用这种暴力的趋势跟踪法。而且有的系统常常连一半的成功率都没有,但是期望为正,如果长期坚持就可以盈利。

ok,那么如果秉持这种理念去找异性朋友呢?

选择市场就是选择场所,有喜欢股票的,有喜欢贵金属的,有喜欢期货大宗商品的,有喜欢期货农产品的,有喜欢玩债券的……

找异性呢,有喜欢去公园的,有喜欢去酒吧的,有喜欢去校园的,有喜欢参加派对的,有喜欢去兴趣小组或者学习班的……

一套系统就是个人能力,系统包括各种方面,入市、退出、资金管理……个人能力包括外形、专业、性格、家境……牛逼的系统赚钱更多,强大的个人能力找妹子更容易。成功率更高的系统未必最牛,大多数交易可能赚的少,最牛逼的系统可能成功率不高,但某几次交易能大赚;外形更优秀、工资更高的人未必感情最风顺,感情最风顺的人可能表面一般,他们失败了很多次,但是一次成功就足以找到非常优秀的异性。

从历史中学习,测试系统,找到优化参数,使用合理指标;从经验中学习,找到自身闪光点,扬长避短,使用合理方法。

不断地实验、学习,找到合适的系统,然后去执行;不断地实验、学习,提高个人能力,然后去交友。只要坚持自己的方法,就能找到合适的。

赶上一波大行情就如同找到一个好伴侣,不要因为前期的失败而懊丧,也许运气好成功率很高,也许运气差连续20次失败。但是如果足够自信足够有经验,还是应该坚持下去,也许担心和恐惧会导致下次的绝佳机会丧失。

一个系统期望为负,长期是亏损,哪怕某次赢了一大笔也没用;但是一个人能力较差,如果不断努力,只要找到一个好异性,他就赢了。说白了就是利用概率,扩大样本规模,千万不要凑合,失败了就继续,不合适就再找,要不断寻找,不要轻易将目光局限在班级、办公室,要广泛撒网,只要抓住一次机会——从此够了。当然,他也不能过于奢望结果,就如同普通的系统却祈求不切实际的回报率,也是徒劳。

:某些人有很多段恋情,甚至很多段婚姻,尤其是明星、富豪,这也完全因为他们的系统太优越,撒网面太广,所以赶上了许多的大趋势,而且他们希望一直交易下去。某些人只有一段恋情就结婚了,从此再不交易,他们也许系统优越,但是赶上大趋势的概率就不高了。

2:交易这东西执行起来很难,感情这东西实践起来也很难,成功者总是少数。

以上仅为乱想,欢迎指正交流。

《海龟交易法则》读后感(四):遵守规律

交易者凭什么赚钱 首先市场有效这一论点显然不成立,但即使市场无效也不一定能够盈利,因为波动可能遵循一种完全没有规律的形式,从而使得没有办法获利。然而以上论题也存在问题,关键在于价格只存在三种状态,上升下跌和走平。当市场无效的时候,意味着三种走势必然以上升下跌反复的走势为多,否则价格呈现跳跃,而后走平,几乎处于这两种状态。只要人类的情绪行为在市场中充斥,就会产生某一种固定的内在模式,就是交易获利的关键本质。

自我保护的心理模式 人倾向于关注沉没成本,希望成本能够收回来,从而会固执己见。此外,贪婪的心理,导致了损失之后期待反弹,盈利之后希望尽快锁定。还有一种叫做近期偏好,即信心或失望,来源于最近的一些交易和结果,而有时候这些结果会连续出现,使得正确的模式受到否定。

市场状态 市场状态时刻在变化,但归结起来只有四种:1)稳定而平静的走势,波动不大,而且没有明显趋势;2)稳定的波动,即大范围波动,但始终不选择防线;3)稳定的趋势,即明显的趋势,而且不带有回撤;4)波动的趋势,呈现出纠结的单边趋势,伴随着剧烈的回调,显示出市场信心较弱。

优势交易 赌博过程中,这个概念很常见。大部分时间里面,赌场都会占优势,但是当某些牌局出现的时候,优势会颠倒过来。这种情况出现的概率不高,但是如果在占优势交易的时候下了大的赌注,能够使得盈利的期望达到更高。在交易过程中,也存在确定性较高的优势交易与劣势交易,对于不同的情况筹码大小是不同的。

不稳定点 在某一种状态下,会有很明显的趋势,要么是已经突破向某一个方向行进,要么是在两点之间游走,这种情况下多空的分歧会越来越小。在另一种状态下,存在多空的强烈分歧,这是多头和空头厮杀的重要战场,必定会决一雌雄,这种状态成为不稳定态,虽然不确定性较高,但也是获得利润的最佳位置。

「经典再现」《海龟交易法则》读后感

《海龟交易法则》读后感(五):对我的启示

这本备受好评的交易学著作果然名不虚传,无论是引人入胜的故事,还是详实严谨的数据,都带给我颇多启示,甚至是颠覆性的理念。

1)关于交易系统

对于交易系统来说,必须始终如一地坚持法则,才不会错过趋势。(P35)而这也就会导致下面的情况发生。

好的交易系统可能连续赔钱,甚至赔钱的交易远多于赚钱的交易——这对趋势跟踪系统来说是很正常的现象。所以做一笔交易最大的可能性是赔钱。听上去很难理解,但事实如此。

唐奇安趋势系统20年间月度回报率的测试结果(P51图4-3)显示每月10%以下的盈利在盈利月份中占多数,而20%以上的盈利月份很少。这张图对我的启示很大。因为我在经历炒股以来最大一次单笔盈利后,就试图不断地再次获取同样的大额利润,期望过高而不愿止赢,最后让以前已能令我满心欢喜的利润化为乌有,甚至还录得重大亏损。如果当时我能明了大额利润的好时光不会多的话,就不会对赢利比例抱有不切实际的幻想。不少交易者和我一样,在经历一次大赢后,就认为自己有能力一次又一次地再赢大钱,殊不知赢多赢少是市场给的,是由概率决定的。

2)关于风险控制

“破产风险会随着赌注的增加而不成比例地迅速增大。”(P28)所以绝不能逆势加仓,这样操作带来的亏损会急速扩大,尤其对使用杠杆交易的期货如此。

“稳定性并不等于低风险!在很多情况下,回报的稳定性越高,实际风险水平就越大。”(P92)这个与大众普遍认识相反的观点让我重新审视稳定与风险的关系。第11章“历史测试的谎言”让我觉得无论是交易软件还是基金都难以信任,因为过去几年的稳定业绩表现并不足以证明其未来的盈利能力。

“海龟交易法则”不仅通过头寸规模来控制风险,而且根据盈亏状况调整帐户规模的大小。每当初始资金损失10%时,帐户规模就会缩减20%。但一般人的做法恰恰相反。亏损后,常常向帐户注入新资金,期望通过加大资金量的方法扳本,实际结果却是录得更大的亏损。因为亏损意味着交易能力不过关,总资金量的扩大只能导致亏损额的扩大。只有交易水平提高了,能盈利了,这时才能增大帐户规模。

3)关于交易策略

“原版海龟交易法则”的入市策略分为以20日突破为基础的系统I和以55日突破为基础的系统II。为什么会用20和55天呢?想一想也就明白了。当价格超越过去20天的最高点时,必然位于20日均线之上。而价格高于20日线运行是一波中级上涨行情的重要特征。55日均线则对应着更大级别的趋势。相应的,短线交易就可以采用5天以下的突破方法。

系统I采用10日突破退出法则,系统II则采用20日突破退出法则。也就是说,为了确保利润,退出策略参考的时间周期应小于入市策略的标准。这一点可以借鉴到其它系统中。如果一个短线交易系统以5日线为基准,那么价格突破5日线是买入时机,跌破3日线是卖出时机。

4)关于交易心理

情绪和心理优势才是成功交易的首要因素。海龟们都是千里挑一的高智商人士,学的是同样的内容,但业绩却迵异,原因就在个人心理特征的差别上。读这本书之前我已认识到交易者的个性对交易的成败起着很重要的作用,现在更加深了对交易心理重要性的理解。

“不同的交易风格对交易者的心理特征有特殊的要求。让个性的优缺点与交易风格相匹配是非常重要的。”(P207)

5)关于交易者

既然机械交易系统必然在某个时期会经历衰落,那么如果把交易者看作智能交易系统,在其交易生涯的某个阶段落入低谷也就难以避免了。虽然可能也会有个别的例外,但至少对绝大多数人来说是这样。因此,做一名谦虚谨慎的交易者,不可自负自傲。对市场永远抱有敬畏之心,用开放的心态包容一切——其他观点、其他交易方法、和其他交易者。(P204)

对于交易者来说,只有长期坚持,才能走向辉煌。在海龟计划期间,本书作者柯蒂斯•费思的交易成绩在所有海龟中是最好的,但他在交易这一行中的发展并不如其他几位海龟。同样他在软件行业的发展也有限。原因就在于他并没有在其中任何一方面持续发展。这与他想去更多地探索世界有关。而我想说的是,即使能力差点,但只要坚持做下去,也可以取得优异的成绩。当然前提是做自己想做事。只有发自内心,才能克服重重困难,坚定不移地走下去。

6)与交易无关

我最喜欢的章节也是作者最想写的“尾声”却与交易没有直接关联。这篇关于人生道路选择的文字是柯蒂斯•费思对自己心路历程的最好阐释,从中也可以明了为什么他没有在金融交易领域进一步拓展空间的原因。参加海龟计划时,柯蒂斯•费思年仅19岁。因为师从交易大师理查德•丹尼斯再加上自己的天赋,他年纪轻轻就取得了很多人一辈子都难以企及的骄人成绩。当成功来得过早过快过于容易时,往往会影响其持续性。在柯蒂斯•费思面前,这个精彩世界除了交易之门,还有其它许多扇未知之门有待开启。很难想象一个富有探索精神的年轻人会裹足不前,错过他向往的其他领域。所以柯蒂斯•费思选择了世界,而不是这个世界的一隅。

「经典再现」《海龟交易法则》读后感

《海龟交易法则》读后感(六):时隔几年后再读,真是本好书!

以前读书的心太浮躁,总想找到投资的圣杯,其实没有简单的圣杯系统,只有好的系统加坚决的执行才是真正的圣杯,2007年读过这本书,现在因为坚持系统交易再读,发现这本书是本好书,虽然作者自己本身的成就除了跟随理查德丹尼斯的四年交易有些成绩(3150万美元),后来的十五年并没有做交易,十五年后回到交易市场的时候,管理了一只基金,因为回撤太大也被赎回了,再后来作者还是做了他最喜欢与擅长的行业,程序化软件公司当一个高管,至于其他的22名海龟怎么样了,当中有出色的,管理了几十亿美元,但交易的方法早就不是当年的海龟交易系统了,海龟交易系统只是一个入门的系统而已!

当年的浮躁是因为读了海龟交易法则后去建立交易系统,经过反复测试发现海龟交易系统不能盈利,相反经常是大亏损,所以就没有关注这本书了,其实这本书的精髓是找到正期望值的交易系统,什么系统不重要,关键是适合自己而且正期望值就行,然后去坚决的执行它就够了!

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